我把大部分future都擠進一頁內，每天逐一看圖，畫線，尋找新的金礦
但依然錯過幾個金礦，例如：/HO （heating oil), $6750/contract, $4200/0.1point $42,000/point
我發現10月的heating oil : /HOV9，跟9月圖幾乎一模一樣，有點希望
2009年8月31日星期一
錯過9月 Heating Oil
我把大部分future都擠進一頁內，每天逐一看圖，畫線，尋找新的金礦
但依然錯過幾個金礦，例如：/HO （heating oil), $6750/contract, $4200/0.1point $42,000/point
我發現10月的heating oil : /HOV9，跟9月圖幾乎一模一樣，有點希望
大市分析：8-31-09
今日開市沖破weekly pivot point (藍色三角形），上穿daily pivot point，然后跌破下滑
在 daily S1 得到短暫支持，再下跌至weekly S1 得到反彈
現時價格在9-1-31 的 daily pivot(1021.5)，如果向上沖破，就可以到達上面的weekly pivot (1024.08)
到時可以SHORT，我估計大走勢依然是非常bearish
買賣良機：8-31-09 中午 銀分析
金暫時步入極波動的三角形尾部，所以暫時將注意力放在 Silver
/YI 一個contract $1620 一個point $1000。金礦是也。
以下是銀的週圖，今日剛好碰到trendline A，我估計會往上碰到trendline B，高可望151.1左近
到時亦是SHORT的時候，又一金礦。
日圖更清晰看到價位剛好頂到trendline A
/YI 一個contract $1620 一個point $1000。金礦是也。
以下是銀的週圖，今日剛好碰到trendline A，我估計會往上碰到trendline B，高可望151.1左近
到時亦是SHORT的時候，又一金礦。
日圖更清晰看到價位剛好頂到trendline A
買賣良機：8-31-09 中午 咖啡分析 【第四集】
第三集內容
雖然今日咖啡破新低，但後半場卻回升至虛線支撐線上，出現hanging man的蠟燭圖 （頭短，腳長，表示買方力量尚大）
咖啡是頭狂牛，如果你掌握得好，它的波幅足夠你每天賺$600以上
咖啡雖狂，但沒有破壞大走勢『下跌』的游戲規則
看下圖，黃色為Weekly Pivot Point， 藍色是Daily Pivot, 白線是壓力線
今日價位跌到120.3，回升至daily pivot，同時亦是白線壓力線的位置
因此明天（9-1-09），咖啡最高只能碰到白線，無法頂上weekly pivot
然后再跌破121.85，能否再跌破新低就很難推測，但回升就只能碰到daily pivot 的 121.85
萬一破白線往上爬，以上分析只屬廢話
雖然今日咖啡破新低，但後半場卻回升至虛線支撐線上，出現hanging man的蠟燭圖 （頭短，腳長，表示買方力量尚大）
咖啡是頭狂牛，如果你掌握得好，它的波幅足夠你每天賺$600以上
咖啡雖狂，但沒有破壞大走勢『下跌』的游戲規則
看下圖，黃色為Weekly Pivot Point， 藍色是Daily Pivot, 白線是壓力線
今日價位跌到120.3，回升至daily pivot，同時亦是白線壓力線的位置
因此明天（9-1-09），咖啡最高只能碰到白線，無法頂上weekly pivot
然后再跌破121.85，能否再跌破新低就很難推測，但回升就只能碰到daily pivot 的 121.85
萬一破白線往上爬，以上分析只屬廢話
2009年8月29日星期六
期貨檔案：咖啡 (更新中)
資料來源： http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
- 最大出口國：巴西（29%）、越南（15%）、哥倫比亞（11%）、印度尼西亞（6%）
- 最大入口國：美國、德國、意大利
- 交易場地：紐約和倫敦
- 兩種主要交易咖啡品種：Robusta、Arabica。
- Robusta 價格只是Arabica的七成。因此Robusta是四大咖啡巨頭的首選品種。
- 咖啡四大集團：Kraft, Nestlé, Procter & Gamble, and Sara Lee
資料來源：http://www.ico.org/trade_statistics.asp
Kraft: (NYSE: KFT) 是全美最大飲品及食品集團
wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Kraft_Foods
Nestle: (SIX: NESN) 總部在瑞士
wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9
Sara Lee: (NYSE: SLE) 美國集團
價格變動主要因素：需求、天氣
巴西全球出口第一的期貨有：糖、木瓜、咖啡、橙、mate、干豆
資料來源：http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
買賣良機：8-29-09 中午 深入咖啡 【第三集】
第二集內容
星期五憑直覺買入咖啡，沒有分析過最佳切入位，結果按下『賣』，咖啡就開始回升，一野撞破 STOP LOSS，虧 1 point = $375
事實再證明沒有深入research過的交易，在按下『買』、『賣』後會表現恐懼、興奮、各類緊張的負面情緒，跟賭博無異
因為那刻我沒有足夠的理性來擊退無謂的負面情緒
購買前我是有做過點皮毛分析，畫過trend line，約略知道大走勢是往下跌
所以我的投機選擇依然是『賣』SHORT 咖啡，只是價位的波幅很大，令我暫時撤退3080軍隊，退而從長計議
歷史是有重復性，現時價位落至虛線支持位，沒有方向
我想觀察上一波跌至虛線時，各種指標的表現
上次跌至虛線的日期是，6-23-09開始，6-29-09跌破虛線，7-13-09見底反彈
分析大走勢，我選擇日圖和週圖
從6-23-09開始，敏感的MACD（6，12，6）開始交叉上升浪，而且出現走勢背馳，是逆轉的信號
RateOfChange 是我專門用來觀察走勢背馳的指標
MACD(12,26,9) 在價位反彈後一天才出現升幅交叉
雖然日圖的走勢背馳已經開始，但你是無法知道背馳到何時
週圖有指示的，週圖顯示6-23-09是MACD（6，12，6）死亡交叉的開始，表示跌勢依然強勁
RateOfChange 依然頭 dup dup
MACD(12,26,9) 死亡交叉中
現時的指標跟上述的一模一樣，歸納出跌破虛線的可能性非常大
逆轉方法：
1. 看日圖的MACD(6,12,6) 是否開始與價位出現『走勢背馳』
2. MACD（12，26，9）是否交叉向上
3. Heikin Ashi 開始轉變成上升的空心蠟燭
4. 重復以上方法來審查週圖
星期五憑直覺買入咖啡，沒有分析過最佳切入位，結果按下『賣』，咖啡就開始回升，一野撞破 STOP LOSS，虧 1 point = $375
事實再證明沒有深入research過的交易，在按下『買』、『賣』後會表現恐懼、興奮、各類緊張的負面情緒，跟賭博無異
因為那刻我沒有足夠的理性來擊退無謂的負面情緒
購買前我是有做過點皮毛分析，畫過trend line，約略知道大走勢是往下跌
所以我的投機選擇依然是『賣』SHORT 咖啡，只是價位的波幅很大，令我暫時撤退3080軍隊，退而從長計議
歷史是有重復性，現時價位落至虛線支持位，沒有方向
我想觀察上一波跌至虛線時，各種指標的表現
上次跌至虛線的日期是，6-23-09開始，6-29-09跌破虛線，7-13-09見底反彈
分析大走勢，我選擇日圖和週圖
從6-23-09開始，敏感的MACD（6，12，6）開始交叉上升浪，而且出現走勢背馳，是逆轉的信號
RateOfChange 是我專門用來觀察走勢背馳的指標
MACD(12,26,9) 在價位反彈後一天才出現升幅交叉
雖然日圖的走勢背馳已經開始，但你是無法知道背馳到何時
週圖有指示的，週圖顯示6-23-09是MACD（6，12，6）死亡交叉的開始，表示跌勢依然強勁
RateOfChange 依然頭 dup dup
MACD(12,26,9) 死亡交叉中
現時的指標跟上述的一模一樣，歸納出跌破虛線的可能性非常大
逆轉方法：
1. 看日圖的MACD(6,12,6) 是否開始與價位出現『走勢背馳』
2. MACD（12，26，9）是否交叉向上
3. Heikin Ashi 開始轉變成上升的空心蠟燭
4. 重復以上方法來審查週圖
2009年8月28日星期五
買賣良機：8-28-09 中午 凍咖啡 【第二集】
上一集內容
我以為今日可以在/KCZ9大有斬鑊，早上5點起床一睇，估唔到D技術指標亂到無0西方向
於是手痕選一個『直覺風水位』，虧左$400，估唔到咖啡的volatility可以和S&P相比
撞完板，打開1小時圖，發現股價受制於 trendline R 和 trendline S
看來要等到星期一或者星期二再接再厲！
我以為今日可以在/KCZ9大有斬鑊，早上5點起床一睇，估唔到D技術指標亂到無0西方向
於是手痕選一個『直覺風水位』，虧左$400，估唔到咖啡的volatility可以和S&P相比
撞完板，打開1小時圖，發現股價受制於 trendline R 和 trendline S
看來要等到星期一或者星期二再接再厲！
買賣良機：8-28-09 凌晨 ： 熱辣辣咖啡
差D走漏眼，咖啡靜靜雞碰到minor trend (虛線)，暫時在回升中
以下是明天咖啡的 trading plan
/KCZ9 : $3080/CONTRACT $375/POINT
跌： SHORT 到下面的目標後，在反彈時 LONG 回長線目標
SHORT: ~3points * 375 = $1125
LONG : ~20points * 375 = $7500
Total = $1125 + $7500 = $8625
升： LONG 到頂部的長線目標
LONG: ~16points * 375 = $6000
千萬別錯失良機！
下圖用 Heikin Ashi 蠟燭圖 - 關於Heikin Ashi 的講解，請按這里
以下是明天咖啡的 trading plan
/KCZ9 : $3080/CONTRACT $375/POINT
跌： SHORT 到下面的目標後，在反彈時 LONG 回長線目標
SHORT: ~3points * 375 = $1125
LONG : ~20points * 375 = $7500
Total = $1125 + $7500 = $8625
升： LONG 到頂部的長線目標
LONG: ~16points * 375 = $6000
千萬別錯失良機！
下圖用 Heikin Ashi 蠟燭圖 - 關於Heikin Ashi 的講解，請按這里
2009年8月27日星期四
技術分析：8-27-09 美元 【第一集】
1小時圖、4小時圖 和 日線圖是我日常分析次日走勢的三劍俠
MACD(12,26,9) 是最重要的指標；下圖MACD(12,26,9)的表現：1小時止跌，4小時繼續下跌，日圖沒有方向
如果出現矛盾時，就看敏感的 MACD(6,12,6）：1小時回升中，4小時繼續下跌，日圖下跌中
再看stochastic： 1小時回升，4小時回升， 日圖下跌
總結出：1小時在回升，4小時跌，日圖跌
1小時回升的時間非常關鍵，如果1小時回升超過2個小時，4小時圖也都開始回升
因為4小時圖，是由4個1小時相加的結果，超過一半時間的上升時，就屬于上升
由于上圖的 1小時、4小時、日圖出現矛盾指標
所以這里要帶出另一個助手：pivot point
不要忘記1小時圖是bullish，請看以下30分鐘圖
價位在pivot point (78.288) 以下出現
要突破下跌的命運，第一關必須沖破 pivot point
因此 上圖的1小時回升潛力，如果足夠沖破 pivot point 就是逆轉的第一道署光
要不然回升力來到 pivot point時，只夠 make a U turn，那就注定是繼續下跌的命運
幾個小時後，終於來到 pivot point，依然在掙扎中，看來還沒有足夠能力去突破
每隔幾個小時必須留意走勢，直至1小時的指標放棄上升的訊號，現在只能猜測下跌的機會比較大
當走勢有了明顯的方向，下一步就是：能跑多遠？
這個要結合：trend line、 fibonacci retracement、技術指標、pivot point
假設明天美元繼續下滑，目標價大概是：77.538附近
如果回升，我選擇是 pivot point 對上一條壓力線： 78.687
MACD(12,26,9) 是最重要的指標；下圖MACD(12,26,9)的表現：1小時止跌，4小時繼續下跌，日圖沒有方向
如果出現矛盾時，就看敏感的 MACD(6,12,6）：1小時回升中，4小時繼續下跌，日圖下跌中
再看stochastic： 1小時回升，4小時回升， 日圖下跌
總結出：1小時在回升，4小時跌，日圖跌
1小時回升的時間非常關鍵，如果1小時回升超過2個小時，4小時圖也都開始回升
因為4小時圖，是由4個1小時相加的結果，超過一半時間的上升時，就屬于上升
由于上圖的 1小時、4小時、日圖出現矛盾指標
所以這里要帶出另一個助手：pivot point
不要忘記1小時圖是bullish，請看以下30分鐘圖
價位在pivot point (78.288) 以下出現
要突破下跌的命運，第一關必須沖破 pivot point
因此 上圖的1小時回升潛力，如果足夠沖破 pivot point 就是逆轉的第一道署光
要不然回升力來到 pivot point時，只夠 make a U turn，那就注定是繼續下跌的命運
幾個小時後，終於來到 pivot point，依然在掙扎中，看來還沒有足夠能力去突破
每隔幾個小時必須留意走勢，直至1小時的指標放棄上升的訊號，現在只能猜測下跌的機會比較大
當走勢有了明顯的方向，下一步就是：能跑多遠？
這個要結合：trend line、 fibonacci retracement、技術指標、pivot point
假設明天美元繼續下滑，目標價大概是：77.538附近
如果回升，我選擇是 pivot point 對上一條壓力線： 78.687
技術分析：蠟燭圖 vs Heikin Ashi
傳統蠟燭圖是日本人的驕傲，發明者是一位18世紀的日本米商人 - 本間宗久
蠟燭圖優點是讓觀者對走勢一目了然，讓西方人也放棄冰冷的數字分析
蠟燭圖只表達一天市場走勢，對大走勢沒有太大的貢獻
近代日本人把它改良，讓小小的蠟燭能表達更多，尤其是大走勢
以下是OPEN CLOSE HIGH LOW 的新計算法，名為：HEIKIN ASHI
注意 HEIKIN ASHI 的蠟燭，在上升時是空心蠟燭，下跌時是保持紅色
當空心蠟燭變紅色時是熊市開始，相反時就是牛市的開始
我結合 Trend line，用來confirm trend reversal (走勢逆轉)，效果非常好
當蠟燭碰到 trend line 時，等待 Heikin Ashi 蠟燭改變顏色後，就可以入市，一直等到再次改變顏色
蠟燭圖優點是讓觀者對走勢一目了然，讓西方人也放棄冰冷的數字分析
蠟燭圖只表達一天市場走勢，對大走勢沒有太大的貢獻
近代日本人把它改良，讓小小的蠟燭能表達更多，尤其是大走勢
以下是OPEN CLOSE HIGH LOW 的新計算法，名為：HEIKIN ASHI
- xClose = (Open+High+Low+Close)/4
o Average price of the current bar - xOpen = [xOpen(Previous Bar) + Close(Previous Bar)]/2
o Midpoint of the previous bar - xHigh = Max(High, xOpen, xClose)
o Highest value in the set - xLow = Min(Low, xOpen, xClose)
o Lowest value in the set
注意 HEIKIN ASHI 的蠟燭，在上升時是空心蠟燭，下跌時是保持紅色
當空心蠟燭變紅色時是熊市開始，相反時就是牛市的開始
我結合 Trend line，用來confirm trend reversal (走勢逆轉)，效果非常好
當蠟燭碰到 trend line 時，等待 Heikin Ashi 蠟燭改變顏色後，就可以入市，一直等到再次改變顏色
買賣良機：汽油 - to buy or not to buy
九月汽油已經碰到底線，而且反彈力很大，美元急跌是反彈的最大推手
原本買入九月汽油，但見十一月走勢塵埃未定，吊在半空，條條fing； 技術分析模棱兩可
汽油 1 point = $42,000， 0.1 point 都有 $4,200，誘惑實在太大。想再觀望片刻，已經上齊彈藥，一觸即發！
原本買入九月汽油，但見十一月走勢塵埃未定，吊在半空，條條fing； 技術分析模棱兩可
汽油 1 point = $42,000， 0.1 point 都有 $4,200，誘惑實在太大。想再觀望片刻，已經上齊彈藥，一觸即發！
Pair Trade : LONG 黃豆 SHORT Cocoa (可可粉)
前日心急 LONG 黃豆，由于好壞消息參半，去向依然未定
昨晚見可可粉已頂到上線，下滑機會很大，買入 -1 contract 作為黃豆的保險線
準備在第一個目標位再加多 -1 contract，沽到第二目標價
今早黃豆蝕$700，已經賣出
目前可可粉賺$1600
昨晚見可可粉已頂到上線，下滑機會很大，買入 -1 contract 作為黃豆的保險線
準備在第一個目標位再加多 -1 contract，沽到第二目標價
今早黃豆蝕$700，已經賣出
目前可可粉賺$1600
2009年8月26日星期三
8-26-09 美元、汽油、黃豆
黃豆：
今年豐收消息，令價格下滑
幸好中國大量購買美國黃豆，刺激需求，價格暫時去向未定
汽油：已經跌至支持線，是時候往上沖
唯一擔憂是，B頂沒有突破A頂，有機會跌破支撐線
如果往上沖，未必高得過B頂，形成一個新的『>』形態
美元：從77.75的支撐線一路往北，遙望79.00
今年豐收消息，令價格下滑
幸好中國大量購買美國黃豆，刺激需求，價格暫時去向未定
汽油：已經跌至支持線，是時候往上沖
唯一擔憂是，B頂沒有突破A頂，有機會跌破支撐線
如果往上沖，未必高得過B頂，形成一個新的『>』形態
美元：從77.75的支撐線一路往北，遙望79.00
2009年8月25日星期二
/ES : Fibonacci suppoort and resistance
選擇近期的最高位和最低位，下圖高點是6-10附近，低點在7-10左近
現在/ES 徘徊在 185.4% 和 161.8% 中間，黃色的三角線依然是很強的支持點
如果跌破黃線，1014是第二條比較強的支持點
現在/ES 徘徊在 185.4% 和 161.8% 中間，黃色的三角線依然是很強的支持點
如果跌破黃線，1014是第二條比較強的支持點
2009年8月24日星期一
8-24-09 橙汁 - 萬事俱備，只欠東風
今早龍卷風出現在東岸，橙汁一度直沖105
後來NHC (national hurricane center)報道對florida沒有威脅，橙汁回落至95.15
萬事俱備，只欠東風
後來NHC (national hurricane center)報道對florida沒有威脅，橙汁回落至95.15
萬事俱備，只欠東風
8-24-09 黃豆
Trend line 提示是否已經到達轉折點，走勢可能開始逆轉
技術指標負責顯示走勢所剩的動力，就如一輛車所剩下的汽油
汽油夠就能沖破 Trend line，向更高的價位跑；不夠汽油就是逆轉的時候
黃豆剛碰上1005壓力位，本來開始short 黃豆回到920水位
不過細看技術指標，出現不少矛盾，因此去向不定，不宜入市
原因是 1-hour 和 4-hour 圖顯示能量已經差不多耗盡
Daily 圖卻顯示尚有能源往更高出前進。
SET ALERT @ 1000、1006
當觸及其一價位時，都是走勢開始明朗的時候。
技術指標負責顯示走勢所剩的動力，就如一輛車所剩下的汽油
汽油夠就能沖破 Trend line，向更高的價位跑；不夠汽油就是逆轉的時候
黃豆剛碰上1005壓力位，本來開始short 黃豆回到920水位
不過細看技術指標，出現不少矛盾，因此去向不定，不宜入市
原因是 1-hour 和 4-hour 圖顯示能量已經差不多耗盡
Daily 圖卻顯示尚有能源往更高出前進。
SET ALERT @ 1000、1006
當觸及其一價位時，都是走勢開始明朗的時候。
2009年8月20日星期四
街市市況
/OJU9 : 8-19 巴西向WTO擊鼓鳴冤，反對美國針對巴西橙汁的反傾銷措施；令到/OJU9響起危機訊號， 在97賣出兩個contract，剩下一個contract
/ZG GOLD : 快到達960的壓力線位
/DX : 美元算是到達終點，如果跌破支撐線會很恐怖
下星期會往上沖的機會很大
/ES : 面臨 Fabonnaci 38.2% 1017.57 的壓力位，今天應該沒可能，星期一的機會比較大
- 買入時間：8-19-09 10:07am
- 買入價位：3 contracts @ 95 (with limit order)
- 目前P/L：+$330@97.2水位
- 目標價：有負面新聞，改用釣魚方式
- 止蝕點：94.25， 之後逐步調高
/ZG GOLD : 快到達960的壓力線位
/DX : 美元算是到達終點，如果跌破支撐線會很恐怖
下星期會往上沖的機會很大
/ES : 面臨 Fabonnaci 38.2% 1017.57 的壓力位，今天應該沒可能，星期一的機會比較大
2009年8月19日星期三
8-17 大市走勢: 黃金、美元 [二]
街市買賣情況（8-20-09 清晨）：
/OJU9 : 今早5:00am橙汁開市，沒有令我失望突破95價位，一柱擎天直達98, 目標價119 指日可待
內容：
今日看圖，發現幾處有趣
如果聽日橙汁（/OJU9）再令我失望，會轉移資金到以下三個金礦
下圖/ES，自突破1000關口，已不知不覺間形成一個『<』的三角形
從A、B、C 點可見價位一碰上『<』即開始轉勢
星期一（8-17）碰到支撐線 D 點，星期二開始反彈，會否碰到 E 點？ 拭目以待
美元有類似情況，同樣是『<』三角形，不過是往下沖的走勢，是否意味美元會繼續貶值？
美元下一站應該回落到78.00水平？
黃金最為有趣，程『>』三角形，每段走勢都由A、B、C，三個小波段組成
E, F, G, H, I, J 都沒有破壞游戲規則，價位升至960的機會很大。
/OJU9 : 今早5:00am橙汁開市，沒有令我失望突破95價位，一柱擎天直達98, 目標價119 指日可待
- 買入時間：8-19-09 10:07am
- 買入價位：3 contracts @ 95 (with limit order)
- 目前P/L：+$1185.00@98水位
- 目標價：108以上
- 止蝕點：94.25， 之後逐步調高
內容：
今日看圖，發現幾處有趣
如果聽日橙汁（/OJU9）再令我失望，會轉移資金到以下三個金礦
下圖/ES，自突破1000關口，已不知不覺間形成一個『<』的三角形
從A、B、C 點可見價位一碰上『<』即開始轉勢
星期一（8-17）碰到支撐線 D 點，星期二開始反彈，會否碰到 E 點？ 拭目以待
美元有類似情況，同樣是『<』三角形，不過是往下沖的走勢，是否意味美元會繼續貶值？
美元下一站應該回落到78.00水平？
黃金最為有趣，程『>』三角形，每段走勢都由A、B、C，三個小波段組成
E, F, G, H, I, J 都沒有破壞游戲規則，價位升至960的機會很大。
8-17 一週買賣計劃 [二]
街市買賣情況：
/OJU9 : 今早橙汁在10:00後才突破95價位
-黃金得到935支持，開始A浪升幅；買入良機
-/OJU9 跌破支撐線，現價94.65
除非回升至95.5以上，否則不考慮
-/GF：在100得到支持，開始升勢，可望106
不過流量太少，已經賣出，準備資金買 /OJU9
/OJU9 : 今早橙汁在10:00後才突破95價位
- 買入時間：10:07
- 買入價位：3 contracts @ 95 (with limit order)
- 目標價：106以上
- 止蝕點：94.25， 之後逐步調高
-黃金得到935支持，開始A浪升幅；買入良機
-/OJU9 跌破支撐線，現價94.65
除非回升至95.5以上，否則不考慮
-/GF：在100得到支持，開始升勢，可望106
不過流量太少，已經賣出，準備資金買 /OJU9
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